目次
ストラテジーの概要 CountIf 関数を用いる
- 日経225ETF日足を用いる
- 過去20足で最低2回は20日移動平均線に触れている
- 過去20日の終値の1標準偏差より大きく現在の終値が変化した
- 20日移動平均線より現在の終値が下にある
- 1~4の条件を満たすとき売りでエントリーする
- ストップロス1万円、トレーリングで利確
今回新しく勉強したコーディング
CountIf で事象(条件でTrue)の発生した回数を返す関数です。
バックテストの結果
初期資金100万円、同方向にポジションは1に制限、PF>1、損益率良好、勝率約38%、取引回数もスイングらしい回数になっています。しかしドローダウン期間が長く問題があると考えています。パラメーターを増やしたり条件を付加したりなどで改善されるかもしれません。
ストラテジーの概要 AvgDeviation を使う
AvgDeviation はMAからの差の絶対値を足数で割ったもの。
ストラテジーの概要 もみ合いブレークアウトのストラテジー
- 1足前までの5足のローソク足の実体が20日線より上にある
- 20日線がほぼ水平
- 現在足が20日移動平均線より現在のローソク足実体が下にある
- 出来高が過去10足より大きい
- 上記の条件を満たすとき売りエントリーする
日経225ETF日足、ストップロス1万円、トレーリングで利確
上記の条件ではシグナルが生成されませんでした。