【トレードステーション】20日線を大きく抜けたらエントリーするストラテジー

20MASD収益曲線

ストラテジーの概要 CountIf 関数を用いる

  1. 日経225ETF日足を用いる
  2. 過去20足で最低2回は20日移動平均線に触れている
  3. 過去20日の終値の1標準偏差より大きく現在の終値が変化した
  4. 20日移動平均線より現在の終値が下にある
  5. 1~4の条件を満たすとき売りでエントリーする
  6. ストップロス1万円、トレーリングで利確

今回新しく勉強したコーディング

CountIf で事象(条件でTrue)の発生した回数を返す関数です。

バックテストの結果

20MASD収益曲線

初期資金100万円、同方向にポジションは1に制限、PF>1、損益率良好、勝率約38%、取引回数もスイングらしい回数になっています。しかしドローダウン期間が長く問題があると考えています。パラメーターを増やしたり条件を付加したりなどで改善されるかもしれません。

ストラテジーの概要 AvgDeviation を使う

AvgDeviation はMAからの差の絶対値を足数で割ったもの。

ストラテジーの概要 もみ合いブレークアウトのストラテジー

  1. 1足前までの5足のローソク足の実体が20日線より上にある
  2. 20日線がほぼ水平
  3. 現在足が20日移動平均線より現在のローソク足実体が下にある
  4. 出来高が過去10足より大きい
  5. 上記の条件を満たすとき売りエントリーする

日経225ETF日足、ストップロス1万円、トレーリングで利確

上記の条件ではシグナルが生成されませんでした。

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