5日線と20日線を使ったストラテジーはたくさんあるためパート２になります。パート１をご覧になりたい方はこちらからどうぞ。
移動平均線の短期が長期を上抜いたら買い、下抜いたら売りといういわゆるゴールデンクロス、デッドクロスを検証してみましょう。
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algorithm-science.com
2017-08-14 14:47
この記事では５日線と２０日線を使ってグランビルのトレードルールを自分で条件に落とし込んでバックテストしていきます。まずグランビルの４つの買いのルールだけやってみますが売りはその逆なので気が向いたら書いてみようかなと思います。
目次
ストラテジーの概要 グランビルの法則① 買いの第一段
- ２０日線の極小値が過去２０足以内に発生している
- ５日線が２０日線を下から上に上抜いた
- 上記を満たしたら買い
取引は生成されませんでした。
ストラテジーの概要 グランビルの法則② 押し目買い
- 過去２０足で５日線が２０日線を上から下に抜いた
- 終値が２０日線より下にある
- ５日線が上を向いている
- 以上を満たした時買い
ドローダウンがひどいです。
ストラテジーの概要 グランビルの法則③ 買い乗せ
- ５日線で安値の直近の極小値が２０日線より上にある（２０日線が支持線になっている）
- 上記を満たしたら買い
取引は生成されませんでした。
ストラテジーの概要 グランビルの法則④ 自律反発の買い
- ２０日線が下落基調である
- ５日線が２０日線より大きく下に乖離している
- 以上を満たしたら買い
これもドローダウンが深く長いです。