【トレードステーション】5日線と20日線を使ったストラテジー①

移動平均線の短期が長期を上抜いたら買い、下抜いたら売りといういわゆるゴールデンクロス、デッドクロスを検証してみましょう。

ストラテジーの概要　移動平均線(MA)を用いる

1. 銘柄はＴＯＰＩＸインデックスの日足
2. 短期移動平均線は5本、長期は20本
3. 5日移動平均線が20日移動平均線を抜いたときにエントリーする

バックテストの結果

初期資金100万円、同方向へのポジションは１にしてバックテストしました。ストップロスの値とトレーリングの利益の値は最適化後の値ですが、プロフィットファクターはかろうじて1より大きい程度にしかなりませんでした。損益率は高く、初期資金からの最大ドローダウンは13600円でした。勝率が20%台ですので長期に使用するのはなかなか難しい人も多いことだろうと推測します。ちなみに最大連続負けは６でした。

Momentum でトレンドも判定してみる

モメンタムでトレンド判定の条件を加えてみました。

• 銘柄はＴＯＰＩＸインデックスの日足
• 短期移動平均線は5本、長期は20本
• 5日移動平均線が20日移動平均線を抜いたときにエントリーする
• 5足前のモメンタムの正負をトレンド判定に使う

バックテストの結果

あまり変わっていませんね。むしろプロフィットファクターは悪化しています。今後もアイデアを追記して検証していきます。

ストラテジーの概要　5日線が20日線を上抜けてから下抜けるまでの期間を使う

1. 過去20足は下落トレンド
2. 2回以上、5日線が20日線を上抜けて下抜けるを繰り返している
3. 5日線が20日線を上回った足数（期間）が短くなっている
4. 以上の条件を満たしたとき買いエントリー

バックテストの結果

ＰＦ＞１、損益率良好、最大ドローダウン186000円でした。

ストラテジーの概要　5日移動平均の傾きが急であることを使う

1. 5日移動平均の傾きが35度以上ある
2. 5日移動平均線より上に陽線ができた
3. 以上を満たしたとき買いエントリー

日経２２５日足、同方向へポジ１に制限

バックテストの結果

なかなかいい形をしています。