株価の節目(500円、1000円など)近辺に達したら支持線や抵抗線となることを利用したストラテジーを書いてみましょう。
ストラテジーの概要 Ceiling / Floor を使う
- 日経225ETF日足で高値が500の倍数の節目付近(±100円)に達している
- トレンドが上昇している
- 条件1と2両方を満たすとき売りのシグナルを出す
新しく学んだコーディング
Ceiling は小数点を丸めて高い方の整数にします。
Floor は小数点を丸めて低い方の整数にします。
TLAngleEasy は参照したい価格を結んだ線の角度を戻してくれますので簡易なトレンドの判定に便利です。
バックテストの結果
PFも1より大きく損益率はまあまあです。収益が右肩上がりで最大ドローダウンは1万円でした。月に1回程度の取引頻度ですのでスイングとして好みの回数です。
100日線と300日線も考慮してみる
- 日経225ETF日足で高値が500の倍数の節目付近に達している
- 終値が100日移動平均線より下
- 終値が300日移動平均線より上
- 上記1~3を満たすとき売りのシグナルを出す
この条件を加えると極端に取引回数が減ってしまいました。年に2回しか取引きしなくなります。PFは一応1より大きかったです。