EasyLanguage には即ストップをかけてくれる便利なビルトインストップと呼ばれる予約語がありますが、今回は単純にビルトインストップを入れておく以外に自分でいろいろ条件をつけ、損切や利食いをするストラテジーを書いてバックテストしてみたいと思います。
ビルトインストップについて知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
おそらく、多くのストラテジーには利確と損切の設定が組み込まれているはずです。特に損切の設定がないと自動売買させるわけにはいか...
algorithm-science.com
2017-08-13 08:14
目次
ストラテジーの概要 終値がデッドクロス（ＤＣ）したら利確する
以前ＴＯＹＯＴＡとＳＧＸ日経先物のチャートでＧＣ（ゴールデンクロス）を使ったストラテジーを書きましたのでそれに利確条件を加えてバックテストしてみます。複数チャートを使ったストラテジーはこの記事で勉強しました。
ストラテジーの概要 月足、週足でトレンドを判断するストラテジー
月足と週足がともに陰陽が一致しているかどうか判定する
...
algorithm-science.com
2017-08-14 13:32
ストップロスは１８０００円、単元１００株、同方向ポジション１に制限、日足で過去２年でバックテストします。
- トヨタ自動車の日足で終値が５日線が２０日線を下から上に抜けた
- 日経平均先物（シンガポール取引所）でも高値の５日線が２０日線を超えた
- 以上の条件を満たしたら買いエントリー
- トヨタ自動車のチャートで終値の5日線が２０日平均線より下に抜けたら売って利確する
バックテストの結果は取引が生成されませんでした。
ストラテジーの概要 マクロ環境がトレンド転換したら利確する
再度ＴＯＹＯＴＡとＳＧＸ日経先物のチャートでＧＣ（ゴールデンクロス）を使ったストラテジーを使って利確条件を変えてみます。
- トヨタ自動車の日足で終値が５日線が２０日線を下から上に抜けた
- 日経平均先物でも高値の５日線が２０日線を超えた
- 以上の条件を満たしたら買いエントリー
- 日経２２５ＥＴＦで終値の5日線が２０日平均線より下に抜けたら売って利確する
ストップロスは１８０００円、単元１００株、同方向ポジション１に制限、日足で過去２年分
バックテストの結果、取引が生成されませんでした。
ストラテジーの概要 始値が２０日線を下回る陰線が出たらロスカットする
以前５日線と２０日線を使って書いたストラテジーがあるのでロスカットの条件を以下のようにビルトインストップの代わりにしてテストしてみます。
- 5日移動平均の傾きが35度以上ある
- 5日移動平均線より上に陽線ができた
- 以上を満たしたとき買いエントリー
- 始値が２０日線を下回る陰線がでたら損切りする
日経２２５日足、同方向へポジ１に制限、利が乗って３０％下落したら利確
バックテストの結果
ストラテジーの概要 ５日線の傾きが逆向きに急角度に変わったら利確する
５日線と２０日線を使って書いたストラテジーに利確の条件を以下のように組み込んでテストしてみます。
- 5日移動平均の傾きが35度以上ある
- 5日移動平均線より上に陽線ができた
- 以上を満たしたとき買いエントリー
- 5日移動平均の傾きが-35度以下になったら利確する
日経２２５日足、同方向へポジ１に制限、１００株、ビルトインストップで損切１万円
バックテストの結果
ストラテジーの概要 モメンタムが急に大きくなったら利確する
- 5日移動平均の傾きが35度以上ある
- 5日移動平均線より上に陽線ができた
- 以上を満たしたとき買いエントリー
- 過去5日の高値のモメンタムがそれ以前の5足のモメンタムより大きくなったら利確する
日経２２５日足、同方向へポジ１に制限、１００株、ビルトインストップで損切１万円
バックテストの結果
