ストラテジーをそのチャート(銘柄)に長期に適用した場合にどのような資産の増減になるかを示すいわゆる「バックテスト」。
トレードステーションではこのバックテストの統計結果を簡単に知ることができます。「表示」>「ストラテジーパフォーマンスレポート」から一発で確認できます。
この記事では個人的に学んだことを書き残しておこうと思います。使用したストラテジーは以前記事にしてある RSI を用いた自動売買プログラムを使用しました。
【EasyLanguage⑪】損切や利確の設定【トレードステーション】
パフォーマンスレポート
ストラテジーを銘柄チャートに挿入してからパフォーマンスレポートを開くとこのようなダイアログが表示されます。初期資金 100万円、同方向へのポジション数は 1 に制限してTOPIXのインデックス日足に挿入してみました。
パフォーマンスサマリー
総損益:どれだけ利益が出たかあるいは損失が出たか
プロフィットファクター(PF):すべての利益をすべての損失で割った値。利益が出ていれば 1 より大きくなる
平均利益:プラスで利確した利益を勝ち回数で割った値
平均損失:マイナスで決済した額を負け回数で割った値
損益率:平均利益を平均損失で割った値
最大利益:プラスの利益のうち最も大きく利確した値
最大損失:マイナスの損失のうち最も大きい値
最大連続勝ち取引数:何回連続でプラス利確したか
最大連続負け取引数:何回連続で負けが続いたのか
必要運用資金:最大ドローダウンの絶対値
最大ドローダウン(取引決済時の終値を考慮):最大ドローダウンの詳細(発生時)を表示しており資金に対するDD金額%などがわかる
取引分析
さらに分析項目が表示されます。
取引リスト
取引の記録を全部見ることができます。
期間分析
年次、月次、週次、日次の結果をざっくりとみることができます。
パフォーマンスグラフ
収益曲線を見ることができます。
取引グラフ
ドローダウンを見てみましょう。
ストップロスを10000円に設定していますが、ストップに連続して引っかかっている期間があります。これを損益グラフで見てみると最大ドローダウンの期間と一致していることがわかります。
設定
設定タブではバックテスト時の設定を確認できます。今回は初期資金100万だったのですがちゃんと表示されています。
参考文献: