【トレードステーション】陽線や陰線の本数を使ったストラテジー

ストラテジーの概要　２連続で陽線

1. ２連続する陰線で始値が5日移動平均線より上、終値が5日移動平均線より下、その一つ前の陰線は常に5日移動平均線より下にある
2. 2連続する陽線でどちらも終値が5日移動平均線より上にある

バックテストの結果

初期資金１００万円、同方向にポジション１に制限して日経２２５日足でバックテストしました。バックテストの結果は、プロフィットファクターは1より大きく、損益率も良好でした。当初資金からの最大ドローダウンは２８０００円、年次のドローダウンも良好のようです。ただ、取引数が１０程度と少ないと感じていますので売りも加えるとか利確や損切のパラメーターを調整するなど今後の課題かなと思います。また、ドローダウン期間が長く問題だと考えています。

ストラテジーの概要　過去3足で陽線の本数の方が多い

下落トレンドの転換点で「陽線がち」になったら買いエントリーするというストラテジーを書いてみましょう。

1. 過去20足のトレンドが下落である
2. 過去3足で陽線が2本以上出ている

バックテストの結果

ＰＦ＞１、損益率は良好、最大ＤＤは141000円、勝率約２６％でした。こういう階段状の資産の増減を示すストラテジーをはじめて書いたので嬉しいですが、なかなか使い続けるのは難しいと思います。