目次
ストラテジーの概要 月足、週足でトレンドを判断するストラテジー
- 月足と週足がともに陰陽が一致しているかどうか判定する
- 月足は1本、週足は2連続で陽線か陰線かでトレンド方向を判断する
- 60分足で週足を超えたら売りと買いのエントリーする
今回新しく学んだコーディング
DataN は同一のチャート分析画面に複数のチャートを表示させてそれらのデータをストラテジーに利用するときに使います。
今回のストラテジーでは、まず、同一チャート分析ウィンドウにData1:60分足のチャート、Data2:週足、Data3:月足を表示させておきます。サブグラフの位置で一番上がData1で2番目、3番目と下段に設定しています。
バックテストの結果と考察
パフォーマンスサマリーの結果です。
プロフィットファクターは1未満、勝率約47%にもかかわらず損益率が約1.0と低めでした。初期資金からの最大ドローダウンは71300円でした。
ストラテジーの概要 構成個別銘柄と日経２２５先物を使う
- トヨタ自動車の日足で終値が５日線が２０日線を下から上に抜けた
- 日経平均先物でも高値の５日線が２０日線を超えた
- 以上の条件を満たしたら買い
【日経平均先物の銘柄コード 備忘録】
- 大阪取引所先物：@OSENK
- ＳＧＸ先物：@SGXNK
- ＣＭＥ先物：@NIY
【アメリカの株価指数】
- ダウ指数： $DJI
- S&P500指数： $SPX.X
- ナスダック指数： $COMPX
【金・原油】
- COMEX金： @GC
- WTI原油： @CL
【恐怖指数】
- VIX指数：$VIX.X
【コモディティ指数】
- CRB商品指数： $TRJCRB
【ビットコイン指数】
- CMEビットコイン指数： $BRTI
バックテストの結果
ドローダウンから抜け出すのが遅く改善の余地ありです。