【トレードステーション】60日線と100日線を使ったストラテジー

ストラテジーの概要　MA60 と MA100 を使う

1. 銘柄は日経２２５ＥＴＦ日足
2. 過去60日以内に終値がＭＡ６０とＭＡ１００に5回以上達している
3. 過去60日以内に起こった大底と比べて、それ以降に発生した２番底が浅い事象が２回以上起こっている
4. 現在の終値がＭＡ６０とＭＡ１００より上、過去60日以内に起こった大底と比べて、それ以降に発生した２番底が浅い
5. 以上の条件を満たしたにとき買いエントリー

バックテストの結果

初期資金100万円に対して最大ドローダウンは85000円、ＰＦ＞１、損益率も良好。ドローダウン期間も許容範囲内でした。

ストラテジーの概要　MA60 と MA100 に達した回数を変えてみる

新たに日経２２５ＥＴＦを用いて以下の条件で６０日線と１００日線のストラテジーを書いてみました。上記のコードの回数をインプットに置き換えてやるべきでした。

【買いの条件】

1. 過去60日以内に終値がＭＡ６０に5回以上達している
2. 過去60日以内に終値がＭＡ１００に2回以上達している
3. 過去60日以内に起こった大底（最小極値）と比べて、それ以降に発生した２番底（次の極小値）が高い
4. 終値がＭＡ６０とＭＡ１００より上にある

【売りの条件】

• 過去60日以内に終値がＭＡ６０に5回以上達している
• 過去60日以内に終値がＭＡ１００に2回以上達している
• 過去60日以内に起こった大天井（最大極値）と比べて、それ以降に発生した２番天井（次の極大値）が低い
• 終値がＭＡ６０とＭＡ１００より下にある

バックテストの結果