ストラテジーの概要 ”出来高”条件をブレークアウトのストラテジーに組み込んでみる
以前ブレークアウトのストラテジーを書いたことがありますが、結果は芳しくありませんでした。
ストラテジーの概要 過去の高値・安値を判定する
銘柄チャートはＴＯＰＩＸインデックス60分足
過去２０足の高値と...
algorithm-science.com
2017-08-15 07:23
このストラテジーのコードに出来高の大きさを条件に加えてバックテストしてみましょう。出来高が大きいとそれだけ株価を動かすポテンシャルが高いからです。
- 過去２０足の高値と安値を終値が超えた
- 現在の出来高が過去２０足の出来高の１標準偏差より大きい
- 上記を満たしたらたらエントリーする
バックテストの結果
ＰＳが少し改善しました。ドローダウンが深いのは変わらずですがドローダウンの期間が短くなっていることが分かります。損益率は悪くなかったです。