ローソク足の形で判断するストラテジーをさまざま書いてバックテストしてみたいと思います。似たような条件に「陽線/陰線の本数」を条件としたストラテジーでバックテストした記事があるのでそちらもよかったらご覧ください。
ストラテジーの概要 ２連続で陽線
２連続する陰線で始値が5日移動平均線より上、終値が5日移動平均線より下、その一つ前の...
algorithm-science.com
2017-08-16 10:13
設定ですが、使った銘柄は日経２２５ＥＴＦ日足、同方向にポジ１制限、単元（１００株）です。
目次
ストラテジーの概要 たくり線と勢力線を使う
- 下髭が出ている
- 上髭はない
- 終値が前後２足の終値よりも安い（ピボットロー）
- 陰線または陽線
- 上記を満たしたら買い
今回新たに学んだコード Pivot 関数
Pivot 関数は価格や数値式が前後〇足より高いあるいは低い足の価格やいつ起こったのかを返す関数です。SwingHogh や SwingLow 関数も同じ意味です。
バックテストの結果
ストラテジーの概要 包み陽線（陰線）を使う
- １足前より始値が安く終値が高い陽線
- その陽線の終値が前後２足の中で最高値（ピボットハイ）
- 上記を満たしたとき売り
バックテストの結果は過去2年の日経２２５ＥＴＦではエントリーが生成されませんでした。
ストラテジーの概要 はらみ陽線（陰線）を使う
- 現在足より１足前の始値のほうが安く終値が高い陽線
- １足まえの終値が前後２足で最高値
- 上記を満たしたとき売り
これも取引が生成されませんでした。
ストラテジーの概要 ３連続陰線を使う
- ３連続陰線
- ３連続で値幅が大きくなっている
- 上記を満たしたら買い
ドローダウンがひどいことになっています。
ストラテジーの概要 上げ３法を使う
- 大きな陽線が４足前に出た
- ３足前から３連続陰線
- １足前の陰線が４足前の始値より上にある
- 現在足が４足前の陽線の終値を超えた
- 上記を満たしたら買い
過去2年で取引回数1回のみシグナルがでました。